Sue — первая композиция, записанная после выхода в прошлом году альбома Боуи "The Next Day", ознаменовавшего возвращение Боуи на сцену после почти 10-летнего перерыва в карьере.
Несмотря на регулярную смену стилей в музыке, музыкант никогда прежде не затрагивал тему джаза, хотя и сотрудничал с джазовым гитаристом Пэтом Мэтини в 1980 году.