A Place With No Name Джексон записал в 1998 году, под впечатлением от хита группы America 1972 года, который назывался A Horse With No Name. Вышла песня только в 2014, в посмертном альбоме Xscape.
Автором клипа стал Сэмюэл Бейер (Samuel Bayer), снявший Smells Like Teen Spirit для группы Nirvana, Angels для Робби Уильямса и What Goes Around… Comes Around для Джастина Тимберлейка. В ролик вошли кадры, снятые в 1992 году во время создания видео на песню In The Closet.